SciPyで2次計画問題を解く〜ポートフォリオ最適化の例〜 2次計画問題はSciPyのオプティマイザーのメソッド'SLSQP'で解くことができます. 今回は,ポートフォリオ最適化を例にして,Scipyで2次計画問題を実装し,効率的フロンティアを描いてみます. SciPyの公式ページ 準備 はじめに今回用いるライブラリをインポートしておきます. import numpy as np import pandas as pd import pandas_datareader.data as pdr import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline
![Scipyで2次計画問題を解く〜ポートフォリオ最適化の例〜](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ed11cc9cf90d702432ee8eb43d22fcdd635374e4/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fqiita-user-contents.imgix.net%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.qiita.com%252Fassets%252Fpublic%252Farticle-ogp-background-412672c5f0600ab9a64263b751f1bc81.png%3Fixlib%3Drb-4.0.0%26w%3D1200%26mark64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-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%26mark-x%3D142%26mark-y%3D57%26blend64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZoPTc2Jnc9NzcwJnR4dD0lNDB3ZWxsX2xpdmluZyZ0eHQtY29sb3I9JTIzMjEyMTIxJnR4dC1mb250PUhpcmFnaW5vJTIwU2FucyUyMFc2JnR4dC1zaXplPTM2JnR4dC1hbGlnbj1sZWZ0JTJDdG9wJnM9YmNmNTdkM2E0ZjQ2NmE0ZjlmM2IzN2QxZDg1NmQxMDU%26blend-x%3D142%26blend-y%3D486%26blend-mode%3Dnormal%26s%3D47a307a0aad768345695a934980d695e)