Microsoft Word - 5月解説.doc
平成16年(2004年) ５ 月 20 日(木) (1) 数オプション（当時は最も取引の活発な株価指数オプシ ョン）の価格からバイノミアル・モデルに基づいて計算 されるインプライド・ボラティリティをVIX指数として 公表しており，2001年からはNasdaq100指数を対象とし た株価指数オプションの価格から逆算される VXN 指数 日本証券経済研究所 も同様に公表している。 この間にCBOEではS＆P100指数 よりもS＆P500指数を対象とした株価指数オプションの 方が活発に取引されるようになったが，S＆P500指数に 基づくボラティリティ指数をCBOEが公表していないこ とからVIX指数がボラティリティ指数として定着するこ 解 説 株価指数ボラティリティ先物 客員研究員 吉川真裕 2004年３月26日，シカゴ・ボード・オプション取引所 （CBOE）の子会社として開設され
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