状態空間モデルの推定方法の分類 | Logics of Blue大きく2つの観点があります。 計算の仕方（逐次処理かバッチ処理か）という観点と、私たちがやらなければいけない作業（パラメタ推定を別途やるかやらないか）がどう変わるかという観点です。 逐次処理とバッチ処理 最も大きい違いは、逐次処理かバッチ処理かの違いでしょう。 フィルタ系は逐次処理、MCMC系はバッチ処理です。 バッチ処理とは「データをまとめていっぺんに使って、まとめていっぺんに計算すること」くらいの意味合いだととらえてください。 例えば、データが増えるたびに1を足すという処理があったとします。 データが来るたびに1を足すのが逐次処理。 データが5つ来たならば、「1を足す処理を最後にまとめて5回やる」のがバッチ処理です。 当然ですが、逐次処理のほうが、一回一回の計算量は少なくなります。 一方、バッチ処理の場合は、「1を足す処理を最後にまとめて5回やる」という処理を、時と場合によっては「最後
