[MQL4] MT4でSharpe Ratio - Qiita
※ MT5方式の方、間違いに気付いたので修正しました・・・。 (2015-02-05 15:40) 最近のMQL4にはOnTester()関数やTesterStatistics()関数が実装されていて、とても重宝しています。 リファレンスにはTesterStatistics()でシャープレシオ等も取得できるかのように書かれていますが、現状ではこれら従来のテスター出力に含まれていない指標が機能していないのはこちらの記事にもある通りです。 いくらなんでも中途半端なので、将来きちんと実装されると思いますが、その場合のシャープレシオはおそらくMT5方式のものになる可能性が高いでしょう。 そこで一般的な月次の収益率を元にしたシャープレシオをバックテストまたは最適化時に計算する関数を作ってみました。 先に、収益率の計算に初期資金額が必要になりますのでOnInit()内で取得してグローバル変数に格納して
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[R][MT4] FXCMの分足データをAlpariの日足に合わせる - Qiita
今回も誰の役に立つのかわからない、故に他では見かけない隙間に潜り込みます。 しかも全力他力本願です。 MT4のヒストリカルデータをRで加工します。 今回、MQLコードは出て来ません。 そしてRはただの前処理機として使用しています。 FX自動売買のバックテストに必要不可欠なヒストリカルデータですが、長期かつ高頻度で信頼性の高いものは（少なくとも無償では）なかなか入手しづらいのが現状です。 FXDDだと入手は楽なのですが、以前確認した時にパッと見で明らかに変な形の足を目撃してしまったのでちょっとなぁ・・・という感じです。 最近はアルパリジャパンも1分足を提供していますが、期間や銘柄数の点でちょっとさびしいです。 で、他に候補はいくつかあるのですが、今回はその中から比較的長期間(2001年11月末よりほぼ現在まで)のデータが提供されているFXCMのものを使用します。 FXCM提供の1分足データは
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