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[R][MT4] FXCMの分足データをAlpariの日足に合わせる - Qiita
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今回も誰の役に立つのかわからない、故に他では見かけない隙間に潜り込みます。 しかも全力他力本願です... 今回も誰の役に立つのかわからない、故に他では見かけない隙間に潜り込みます。 しかも全力他力本願です。 MT4のヒストリカルデータをRで加工します。 今回、MQLコードは出て来ません。 そしてRはただの前処理機として使用しています。 FX自動売買のバックテストに必要不可欠なヒストリカルデータですが、長期かつ高頻度で信頼性の高いものは(少なくとも無償では)なかなか入手しづらいのが現状です。 FXDDだと入手は楽なのですが、以前確認した時にパッと見で明らかに変な形の足を目撃してしまったのでちょっとなぁ・・・という感じです。 最近はアルパリジャパンも1分足を提供していますが、期間や銘柄数の点でちょっとさびしいです。 で、他に候補はいくつかあるのですが、今回はその中から比較的長期間(2001年11月末よりほぼ現在まで)のデータが提供されているFXCMのものを使用します。 FXCM提供の1分足データは