[MQL4] MT4でSharpe Ratio - Qiita

※ MT5方式の方、間違いに気付いたので修正しました・・・。 (2015-02-05 15:40) 最近のMQL4にはOnTester()関数やTesterStatistics()関数が実装されていて、とても重宝しています。 リファレンスにはTesterStatistics()でシャープレシオ等も取得できるかのように書かれていますが、現状ではこれら従来のテスター出力に含まれていない指標が機能していないのはこちらの記事にもある通りです。 いくらなんでも中途半端なので、将来きちんと実装されると思いますが、その場合のシャープレシオはおそらくMT5方式のものになる可能性が高いでしょう。 そこで一般的な月次の収益率を元にしたシャープレシオをバックテストまたは最適化時に計算する関数を作ってみました。 先に、収益率の計算に初期資金額が必要になりますのでOnInit()内で取得してグローバル変数に格納して