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ホワイトボード 先生からのアナウンスメント（最新のものが前） 4年生へ．卒論の指針2009年度をアップ． 今年度の合宿情報をアップ．注意点は，各自がLANケーブルを1本持ってくること．（ITCの貸し出しPCに付属していないはず．） 2009年度統計学第2回レポートをアップ．6月30日 2009年6月25日パート発表の講評を書いたので，よく読むこと. 6月27日 2009年度解析学第2回レポートをアップ. 6月27日 2009年度線形代数第2回レポートをアップ. 6月27日 2009年度統計学第1回レポートの問題のうち難しいものの解答をアップ. 6月12日 2009年度解析学第1回レポートの12の8と9について誤り 2009年度統計学第1回レポートをアップ. 6月9日 2009年度金融第1回レポートをアップ. 6月2日 2009年度解析学第1回レポートをアップ. 5月29日 ITCがMath
GARCH-M - Ito Mikio Seminar Wiki
GARCH-Mモデル概要 † ただしＺは標準正規分布に従う はt期の収益率 はかく乱項の分散 はかく乱項 1式はtseriesで分析できないので、GARCH-Mののケースを考える。 ただしＺは標準正規分布に従う ↑ データの読み込み † read.table("http://www.math.hc.keio.ac.jp/itoseminar/index.php?plugin=attach&refer=%A5%C7%A1%BC%A5%BF%C3%D6%A4%AD%BE%EC&openfile=Nikkei225_daily.csv",header=T,sep=",")->nikkei attach(nikkei) ↑ 日経225の収益率を対数階差で近似する † diff(log(end))->nikkei #データの時系列化 nikkei_return <- ts(nikkei,start
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