[Ｒ勉強会][データマイニング] R言語による時系列分析
第4回R勉強会＠東京(10/4/24)の講師資料です。hamadakoichi R言語による時系列分析。
![[Ｒ勉強会][データマイニング] R言語による時系列分析](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1c6b7af10f12023d0ffcade0b39dab22f1f08182/backend=imagemagick;height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.slidesharecdn.com%2Fss_thumbnails%2Fr-100423232629-phpapp01-thumbnail.jpg%3Fwidth%3D640%26height%3D640%26fit%3Dbounds)
CRAN Task View: Time Series Analysis
Suggestions and improvements for this task view are very welcome and can be made through issues or pull requests on GitHub or via e-mail to the maintainer address. For further details see the Contributing guide. Rob J Hyndman, Rebecca Killick (2026). CRAN Task View: Time Series Analysis. Version 2026-03-30. URL https://CRAN.R-project.org/view=TimeSeries. The packages from this task view can be ins
Vector autoregression - Wikipedia
This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (February 2012) (Learn how and when to remove this message) Vector autoregression (VAR) is a statistical model used to capture the relationship between multiple quantities as they change over time. VAR is a type of st
Rの基本パッケージ中の時系列オブジェクト一覧 - RjpWiki
RjpWiki はオープンソースの統計解析システム R に関する情報交換を目的とした Wiki です時間情報 時系列オブジェクトは(等間隔)観測時間情報を持つため、時間に関する以下のような幾つかの 特殊な情報を持つ: 自然な時間単位 年、月、週、一時間等 観測開始時間 start 観測終了時間 end 頻度 frequency：単位時間内の観測値の数。月別データなら、自然な時間単位 「年」に対する周期は 12 サンプリング比率 deltat： 自然な時間単位に対する、サンプリング間隔を表す比率。 月別データなら、自然な時間単位「年」に対する deltat は 1/12。周 期とサンプリング比率どちらか一方を与えれば良い。 周期 cycle：各データの観測時間情報を表す、自然な時間単位とその中での頻度 を表す対。例えば年と月 (1993、5)、年と四半期 (2002、Qtr2)、月と日
Time series
Introduction Simple time series models ARIMA Validating a model Spectral Analysis Wavelets Digital Signal Processing (DSP) Modeling volatility: GARCH models (Generalized AutoRegressive Conditionnal Heteroscedasticity) Multivariate time series State-Space Models and Kalman Filtering Non-linear time series and chaos Other times Discrete-valued time series: Markov chains and beyond Variants of Markov
金融時系列解析 - PukiWiki
金融データ・マイニング † Nicolas Navet, Shu-Heng Chen: Financial Data Mining with Genetic Programming: A Survey and Look Forward. 56th Session of the International Statistical Institute (ISI 2007) (2007). Dongsong Zhang, Lina Zhou: Discovering golden nuggets: Data mining in financial application. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 34, No. 4, pp. 513-522
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
Google Search
Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R%25A5%25D1%25A5%25C3%25A5%25B1%25A1%25BC%25A5%25B8%25C3%25E6%25A4%25CE%25A5%25AA%25A5%25D6%25A5%25B8%25A5%25A7%25A5%2525A)
有効なWikiNameではありません - RjpWiki
CRAN: Package MSBVAR
http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/vars/html/00Index.html
Amazon.com: Time Series Analysis And Its Applications: With R Examples (Springer Texts in Statistics): Shumway, Robert H., Stoffer, David S.: Books