2015-02-20 ■Hamiltonian Monte Carlo R PRML ここ最近、自分の周りのすごく局所的な範囲でStan需要が高まっている。このStanが取り入れているMCMCのアルゴリズムとしてNo-U-Turn samplerとHamiltonian Monte Carloがある。このHamiltonian Monte Carloについてよくわかっていないし、知らないまま使っていくのは気持ち悪いしかなり恥ずかしいので調べたことをまとめる。 導入:Metropolisアルゴリズム 現在の状態に依存した提案分布からのサンプリングは容易とし、これを使ってサンプルし辛い分布からサンプリングしたい。で、このについて正規化定数以外の分布型はわかっていてと書けるとする。要は分布の形はわかっていて値も計算できるけど、その分布からのサンプリングは難しい、そんな状況を仮定する。Metrop