オペリスクのグッドプラクティス : The アクチュアリー
March 27, 201614:46 カテゴリERM オペリスクのグッドプラクティス 英国アクチュアリー会のオペリスク・ワーキングパーティが公表した Good practice guide to setting inputs for operational risk。ベストプラクティスではなく、グッドプラクティスという表現、良いですね。 オペリスクのデータをどこから入手するのか？答えのない悩ましい問題です。このペーパーは、銀行、保険業界等の最新の規制と関連する資料等を取りまとめたもの。ベストな実務がない中で、自社の環境に即したグッドな実務を模索する。そんな立場の人のために役立つペーパーです。 また、英国の状況を知る上で、CERA受験生にも役立つペーパーです。例えば、外部データの部分を抜粋すると・・・。 "There are a number of sources of external
Rでリーカーターモデル : The アクチュアリー
June 15, 201422:31 カテゴリ死亡率 Rでリーカーターモデル Rのパッケージ「demography」の紹介です。 今回使用したのは、以下のデータ。以前ブログでも紹介した「日本版死亡データベース」です。 ＜引用元＞ 国立社会保障・人口問題研究所「日本版死亡データベース」, http://www.ipss.go.jp/p-toukei/JMD/index.html (2014年6月15日ダウンロード) まず、「demography」のパッケージを読み込んで、 library(demography) 「read.demogdata」で、死亡率とエクスポージャのデータを読み込み、 JMD<- read.demogdata("JMD_mortality.txt", "JMD_population.txt", type="mortality", label="JPN") 「lca」で、
時系列解析のオンラインテキスト : The アクチュアリー
April 22, 201311:00 カテゴリ統計 時系列解析のオンラインテキスト フリーで読めるオンラインテキスト「Forecasting: principles and practice」を発見したのでシェアします。 お金目的で作成した訳ではない（いずれにせよ、テキストは儲からない）、という作者。広く、そして万人に役に立つテキストを作りたいというモチベーションで作成された、このオンラインテキスト。以下の特徴を持つようです。 § It is free and online, making it accessible to a wide audience. § It uses R which is free, open-source, and extremely powerful software. § It is continuously updated. You do
Focusing on Own Risk of the ORSA Process : The アクチュアリー
May 19, 201215:43 カテゴリERM Focusing on Own Risk of the ORSA Process 効果的なリスク管理は規制を準拠することによって生まれるものではない。では、保険会社は、支払い能力を確固たるものとし、競争有意を獲得するために、新しい規制であるORSA(Own Risk Solvency Assessment)にどのように対峙すべきなのか？ 集中リスク。これに気付くことが、リスク管理を行う上で最も重要なコト。ORSAは正しいことを行っているが、十分ではない。例えば、経済資本のモデルは平時には役立つ情報を提供するが、有事には使い物にならない。集中リスクへのトータルのエクスポージャの考慮が欠けている。 ORSAは価値を創造する。 まず、モデルは問題を解決するのではなく、受容できるリスクを理解する手助けになるという点をリスク管理者は理解しなければな
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