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AIC AIC yn rn = ∆logyn = logyn − logyn − 1 ARCH Engle wn rn rn = σn wn logσn 2 = α + βwn 2 −1 (1) rn = σn wn logσn 2 = α + βlogσn 2 −1+ vn (2) logrn 2 = logσn 2 + logwn 2 logσn 2 = α +βlogσn 2 −1 + vn (3) Tn n εn σn yn σn σn σn 2 Kitagawa and Gersch Tn k σn 2 logσn 2 r e1n e2n τ1 2 τ2 2 k τ 1 2 r τ 2 2 k r Tn σn εn pn AR ∆rlogσn 2 = e2n , e2n ⬃ N(0,τ2 2 ) (6) ∆k Tn = e1n , e1n ⬃ N(0,τ1 2 ) (5) yn
日本銀行の機能と業務：日本銀行金融研究所
｢日本銀行の機能と業務（日本銀行金融研究所編、有斐閣、2011年刊）」の全文を掲載しています。 注1）本書に掲載されている情報（文章、写真、イラスト等）は、著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法および国際条約により保護されています。著作権法上認められている例外を除き、著作権者に無断で転載、複製などを行うことはできません。 注2）その後の政策変更等を踏まえた本書の改訂は行われておりません。 「日本銀行の機能と業務」の刊行にあたって(640KB PDF) 目次 (692KB PDF) 第１章 総論 (1,263KB PDF) 第１節 日本銀行の機能 第２節 日本銀行の業務 第２章 日本銀行の組織とその運営 (1,742KB PDF) 第１節 日本銀行の組織 第２節 政策委員会 第３節 政策・業務運営に関する対外的な情報発信 第３章 日本銀行券の発行・流通・管理 (1,183KB
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