dlmの使い方 | Logics of Blue最終更新:2017年6月1日 Rのｄｌｍパッケージを用いて、動的線形モデル（正規線形状態空間モデル）を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル：状態空間モデルのことはじめ ｄｌｍの使い方 ：Ｒで正規線形状態空間モデルを当てはめる ローカルレベルモデル：ｄｌｍパッケージを使ってローカルレベルモデルを当てはめる 季節とトレンド：ｄｌｍパッケージを使って季節成分とトレンドの入ったモデルを作る dlmによる時変形数モデル：ｄｌｍによる「時間によって係数が変化する回帰モデル」の作成 Pythonによる状態空間モデル：R言語ではなくPythonを使いたい方はこちらをどうぞ スポンサードリンク 目次 １．状態空間モデル推定の流れ Step1 状態空間モデルの「型」を決める Step2 パラメタを推定するー最尤法 Step3 カルマンフィルターす
