Pythonによるランダムウォークのメモです。ちょっと数式書いてますけど、数学的には厳密ではありませんので悪しからず。 単純ランダムウォーク 時刻$n$における価格$p(n)$を、 $$p(n) = p(n-1) + d(n)$$ のように1サンプル前の価格$p(n-1)$に$d(n)$(ただし、$d(n)$は$1$か$-1$)を加えて算出していく時系列を単純ランダムウォークといいます。 まず、$d(n)$はPythonで次のように書けます。 %matplotlib inline import numpy as np import pandas as pd dn = np.random.randint(2, size=1000)*2-1
![Pythonでランダムウォーク - Qiita](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/97165df646694a99b6c739dc40a0c1428eed64d9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fqiita-user-contents.imgix.net%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.qiita.com%252Fassets%252Fpublic%252Farticle-ogp-background-412672c5f0600ab9a64263b751f1bc81.png%3Fixlib%3Drb-4.0.0%26w%3D1200%26mark64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZ3PTk3MiZoPTM3OCZ0eHQ9UHl0aG9uJUUzJTgxJUE3JUUzJTgzJUE5JUUzJTgzJUIzJUUzJTgzJTgwJUUzJTgzJUEwJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgyJUFGJnR4dC1hbGlnbj1sZWZ0JTJDdG9wJnR4dC1jb2xvcj0lMjMyMTIxMjEmdHh0LWZvbnQ9SGlyYWdpbm8lMjBTYW5zJTIwVzYmdHh0LXNpemU9NTYmcz0wYmFiZTdmMDc5Mzc2N2RlM2YzOTgzYjIwYjEyZTk4NA%26mark-x%3D142%26mark-y%3D57%26blend64%3DaHR0cHM6Ly9xaWl0YS11c2VyLWNvbnRlbnRzLmltZ2l4Lm5ldC9-dGV4dD9peGxpYj1yYi00LjAuMCZoPTc2Jnc9NzcwJnR4dD0lNDB0b3lvbGFiJnR4dC1jb2xvcj0lMjMyMTIxMjEmdHh0LWZvbnQ9SGlyYWdpbm8lMjBTYW5zJTIwVzYmdHh0LXNpemU9MzYmdHh0LWFsaWduPWxlZnQlMkN0b3Amcz03MjQ4YjZiOTY1ODYyZTk3ODBlMjliNmViZGU1YjAyNg%26blend-x%3D142%26blend-y%3D486%26blend-mode%3Dnormal%26s%3D9d4498507a874713ccb0147e00401fea)