趣味でアルゴリズム取引のシステムを開発・運用してみたことで得られた知見について、社内のテーマ自由な勉強会で発表しました。Read less

以下の通りいくつか、システムトレードのプログラムを作ってきましたが、継続的（長期ではなく短中期でも安定して）に勝つには課題があることが分かったので書いておきます。 ※コメント欄に画像のリンク張ってたりしてるので、そちらもご覧ください ディープラーニングでFXのシステムトレーディングをするコードを書いた - Qiita 機械学習を用いたオレオレFXシステムトレーディングプログラムのロジック解説 - Qiita ディープラーニングでFXのシステムトレーディングをするコードを書いた (2) -RNN/LSTM編- - Qiita xgboostによる決定木アンサンブル学習でFXのシステムトレードするコードを書いた - Qiita #課題 市場は常に変化しており1つのアルゴでは対応しきれない（ように思えた） 当たり前かもしれないが、機械学習でアルゴを作っても勝てる期間と勝てない期間が出てくる（数カ

機械学習ライブラリ「TensorFlow」と、オープンソースのシステムトレードフレームワーク「Jiji」を組み合わせて、機械学習を使った為替(FX)のトレードシステムを作るチュートリアルです。 システムのセットアップからはじめて、機械学習モデルの作成、トレーニング、それを使って実際にトレードを行うところまで、具体例を交えて解説します。 システム構成 次のようなシステムを作ります。 Jijiのバックテスト機能を使ってトレードデータを収集。これをTensorFlowに入力してモデルをトレーニングします。 予測する内容については後述。 訓練したモデルを使って予測結果を返すREST APIを作り、トレード時にJijiから呼び出して使います。 レート情報の取得やトレードには、OANDA REST API を利用 トレード状況の確認やアルゴリズムの管理は、ブラウザ or スマホアプリで 外出先でも状況

前回の続き。 ディープラーニングのフレームワークであるTensorFlowを使用して株価を予想するぞ～、というお話です。ちなみに前回は完全に失敗でした。 前回のコメントで、tawagoさんから「Googleが同じようなことしている」という情報をいただいたので、そちらをコピ・・・インスパイアしてみました。 ##前回との相違点 前回は、「数日分の日経平均を使用して、次の日の日経平均が上がるか、下がるか、変わらないか（3択）を予想する」ものでした。 Googleのデモでは、「数日分の世界中の株価指数（ダウ、日経平均、FTSE100、DAXなど）を使用して、次の日のS&Pが上がるか下がるか（2択）を予想する」という内容でした。 ということで、下記が前回からの主な変更点となります。 「上がるか」「下がるか」の2択 日経平均だけでなく、他国の株価指数も使用 隠れ層x2、ユニット数は50,25 予想する

FXシステムトレードフレームワーク「Jiji」のセットアップメモです。 「Jiji」のドキュメントにはHeroku、AWS、Dockerの3つの方法が載っており、前者２つは詳細に説明が書かれていますが、3つ目の「Dockerにインストール」はパッケージインストールが省略されています。 この記事はCentOS7での1からのセットアップ記事です。誰かの参考になれば。 Docker、Git、docker-composeのインストール # システムをアップデート $ sudo yum update -y # Gitのインストール $ sudo yum install -y git # Dockerの最新版をインストール $ curl -sSL https://get.docker.com/ | sh $ docker -v Docker version 1.10.2, build c3959b1

私はFXやら株やらの投資に多少手を染めているのですが、一時期その自動取引をするツールを自作したことがあります。先日やはり自動取引に興味のある方とその話をしていたのですが、自動取引のやり方というのはどうもあまり知られていないようです。Web製作サイドでは割と一般的な技術を使っているだけ（だと思う）で、そんな大したことをやってるわけではないのですが、その業界以外ではたしかにあまり知られていない技術かもしれないので、参考にされる方もいるかもしれないと思い、ご紹介しておきます。 世の中にはFXや株の自動取引ツールというものがいくつか出回っています。FXだとMetaTraderというのが有名です。ただ、どのツールも大体、為替なり株価なりの時系列情報だけを用いた単純なテクニカル分析を対象としており、いろんな情報源を利用してある程度複雑なロジックを実現することは（私の知る限り）できないはずです。そのよう

無料で使えるFXシステムトレードフレームワーク Jiji をConoHa vps上でインストールした際の手順です。 mt4だとWindows環境が必要なのと、バックテストがかなり重いのでjijiのが軽いかもと期待して環境を作ってみました。 インストールの流れは以下になります。Jijiのインストールガイドで詰まった所を一部具体的に書いてます。 VPSでCentOS7.2のテンプレートで構築 Gitのインストール Dockerのインストールと更新 ConoHa VPS ConoHaなら途中でプラン変更も出来るので、スモールスタートでメモリ 1GB、CPU 2コア、SSD 50GBの月900円プランにしました。OSはCentOS Linux release 7.2.1511 (Core)です。この辺りは簡単なので省略。 Gitのインストール CentOSの設定 yum updateかけた時にエラ

この記事について Pythonでファイナンス関係の情報を探していたところ見つけた"Quantopian"が面白そうだったので試してみます。 Quantopian Quantopianとは クラウドベースのアルゴリズムトレーディングプラットフォームです。ユーザはブラウザで専用のIDE(開発環境)を使ってPythonライクなコードでトレーディングアルゴリズムを作成し、バックテストを行うことができます。Interactive Brokers証券に口座がある場合は、接続してリアルトレードを行うこともできるようです。 何がトレードできる？ 2002年以降の米国株/ETFのデータを分足ベースで保持しているようです。 はじめよう アカウント登録 サイトにアクセスします。真っ赤です。右上のSign Upからメールアドレスで登録します。 ログイン直後 上部にメニューが並んでいます。 Capital -> L

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