テロで犠牲になった方も多くいる中でこのような計算をするのは 不謹慎だと感じる方もいるかも知れません。 しかし、このような時マーケットはどう動くのか。 後の為にデータを残します。 データはoandaからFIXでMarket Data-Incremental Refreshで取得しています。 Market Data Requestとは サブスクリプションリクエストにおいて、リクエストしたシンボルの スナップショットが送信された後、レートの更新に関する Incremental Refresh メッセージが送信されます。 レート更新がない場合は、メッセージは送信されません。 軽量化したGUIがデータを漏らすことなく拾い切り、 DBに書き込んでいたとするならば下記SQLは テロのあったロンドン時間8時頃のティック数が多かった順に表すものとなる。 declare @日時 varchar(20) set
tos5511.hatenablog.com tos5511.hatenablog.com www.click365.jp 新年会シーズンが続き、1日1記事更新という地味な 目標が達成困難になりつつあります笑 さて、本日も残りわずかのため、プログラミングネタは記事更新にも準備を要する為、 くどいですが、またZARJPYネタで行きます。 記憶に新しい今週月曜(1/11)のZARJPYの7円割れ。 私も過去記事では取引所のロスカットを気にしておりましたが 次の日更新された建玉情報では26,000本に対して2,000本程度の建玉減だったため、 意外とロスカットが少なかったな。といった印象だったのですが 実は種明かしすると、張り付けたリンク情報の通り、実は取引所は一番のLowestでは マーケットメイカーのレートを市場に提示できない時間帯が発生しました。 とのことで、真のLowを取引所ユーザーは経
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