Rで時系列スペクトル分析 - nokunoの日記id:yokkunsさんが主催する第4回R勉強会のid:hamadakoichiさんの発表で議論になったのですが、スペクトル分析（フーリエ変換）において0に近い低周波の成分が出るときは、全体のトレンドを表しています、という話。 データはRに付属のUKgasを使って、spectrum関数にかけました。まずは、普通にデータ点とそのスペクトル、そしてARモデルで平滑化したスペクトルを見てみます。以下のように、低周波付近と1付近にピークがあることがわかります。 > plot(UKgas) > plot(spectrum(UKgas)) > plot(spectrum(UKgas),method="ar") そして、diff関数を使って差分を取ると、以下のようにトレンドが取り除かれ、周波数領域で見ると低周波のピークがなくなることが分かります。残ったピークは、1年周期なので季節変動を表します。 > p
