グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）の運用報告書を受けて
グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）の運用報告書（第1期（2018年10月4日〜2019年9月24日））が公開されました．ようやく1年間のファンド運用内容の報告書が出たということで，実際の運用にかかった経費について確認したいと思います． 総経費率運用報告書には参考情報として総経費率が載っていたのでそちらを引用します．なお，総経費率は，期中の運用・管理にかかった費用の総額1募集手数料や売買委託手数料および有価証券取引税を除く．を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額をかけた数で割った値です． 総経費率は0.67%となっており，信託報酬で実質的な負担額の0.44%(税抜)に0.23%分のコストが上乗せされたかたちとなっています．個人的な感想としては，月次レポートから推計していた実質コストは0.8%くらいをみこんでいたので，十分低く抑えられているのではとみています． ただし，注意しないと
「山崎元が切る！グローバル3倍3分法」に参加してきたよ
本編で印象に残った話はこんな感じ． 名言: ポートフォリオはリスクプレミアムのコレクション(ヤマゲンさん)．債券先物を売買するコストについて: ブローカーに支払うコストは非常に少ない．具体的に何ベーシスのスプレッドで売買しているかは答えられないが，先物の流動性の高いところでスプレッド狭く売買しているため金利コストは低い．債券先物の証拠金が足りなくなったときは，資金を差し入れれば良いが，若干ペナルティがかかる．マイナス金利の国債を買う気持ち: マイナス金利だからといって必ずしも悪くはない．マイナス金利で借りてマイナス金利の国債を買っている状況になっている．それよりも逆イールドが気持ち悪い．リバランスについて: リバランスは売買が少なるようにしている．比率がちょっとずれたからといってすぐするわけではない．資産毎の比率について: 比率が気に入らない人は，グローバル3倍3分法をベースに他の投信を使
グローバル3倍3分法ファンドの実質コスト: 設定されてから7ヶ月
レバレッジバランス投信の「グローバル3倍3分法ファンド」ですが，2018年10月4日に設定されてから約7ヶ月経ちました． 4月中旬頃から突然流入量が増え，一部からは最近注目されている投信です．その流入量は，カンブリア宮殿でひふみ投信が紹介されたとき並の流入量（5億円/日から10億円/日）がありました．最近は，多少流入量は減ってきていますが，まだまだ多いです． そんな密かに人気がでてきている，グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の実質コストについて，今までの月次レポートからみてみます．なお，実質コストは，ここでは基準価額の騰落要因で「信託報酬等その他」を考えます．つまり，先物価格に含まれているであろう金利コストは含まれません．
【2019年7月16日】VIX先物の建玉数を確認
S&P500やダウ平均株価は最高値を更新し，現在も高値圏で推移しており非常に堅調です．株価水準も割高ではあるものの，飛び抜けて割高ではありません．また，株価推移も特に急騰しているわけでもなく，じわじわと上昇していることから何もなければしばらくは堅調に推移しそうです．株価さがるかなーっと思っている私のような人間の買い戻しによって． しかし，何か起きるとどーんと急落するわけで，そのインパクトをVIX先物の建玉数の推移から類推したいと思います． 結論をいうと，全体の建玉数は上昇傾向にあるとともにVIX先物のショートは着実に増えていることから，株価の下げ要因が顕在化するとVIXが大きく跳ね上がるような株価急落が起こりそうです． 最新のVIX先物建玉の記事はこちら． Commitments of Traders (COT) レポートCommitments of Traders (COT) レポートは
レバレッジドバランス投信「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)」は期待ができそう | hassのまったり投資譚
グローバル3倍3分法ファンドの内容について，目論見書およびいくつかの点は電話で確認したので，それについても合わせてまとめます． 参考 グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） 資産配分目論見書からファンドの資産配分の図をお借りするとこんな感じになっています． グローバル3倍3分法ファンドは「グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）」のファンド・オブ・ファンズです．中身は大きく分けて，株式とREIT，債券の3つの資産から構成され，それぞれの比率が60%，40%，200%となっています．印象としては債券偏重な資産配分という印象を受けますね． 株式の中身をみると，日本株と先進国，新興国を同比率で含めています．これは，ちょっと人気がないようですが「eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）」と同じ戦略です．日本株はTOPIX ，先進国はMSCI-KOKUSAI(円建)，新興国は
ついに日経ヴェリタスにデビューしちゃった
あの日経ヴェリタスから取材を受けました． 日経ヴェリタスは，日本経済新聞社から発行されている週刊投資金融情報専門誌ですね． 日経ストアの解説によると 日経ヴェリタスは個人投資家はもちろんすべての市場参加者にご満足いただける情報を、日本経済新聞社ならではの視点で提供する週刊投資金融情報紙です。 とのことです． 外部サイト 日経ヴェリタス | 日経ストア つい先日，Twitterでフォローしているミスターマーケットさんが日経ヴェリタスに掲載されていてすごいなぁって思っていました．個人投資家としての経歴にフォーカスを当てて紹介っていう記事ですこういう専門誌に載るのは一種の憧れですよね(´ー｀) ブログ更新 → 憧れの日経ヴェリタスさんに登場しました →日経ヴェリタスに掲載されたの巻 https://t.co/SkIvULmQQt @mrmarket_japanさんから — ミスターマーケット😋
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