JQuants API で５ヶ月くらい運用してみたらちょっとだけ儲かった話｜botter_01
5ヶ月間の運用結果(+704,415円)早速ですが，次の損益グラフがJQuantsAPIを用いて約５ヶ月運用してみた損益です。 5ヶ月間の運用結果(+704,415円)Xで流れてくる超人たちの爆益には到底及びませんが，凡人なので良いことにします。 データ取得→分析→戦略策定→実運用 の全てのプロセスにJQuants APIを使っています。マケデコ含めて出会えて良かった！！ 以下，各月の結果について振り返っていきます。 2024年6月の運用結果 (+94,070円)2024年6月の運用結果 (+94,070円)運用し始めて２週間で早速マイナス5万になってます。 初期に負け続け，懐疑的になったはずですが，よく運用をやめなかったなと思います。 バックテスト時に統計量（勝率，日々の平均収益，標準偏差，シャープレシオ等）を出しておき，それと比較して許容範囲だと判断できたのが良かったのだと思います。
ゼロから始める株式分析：J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析｜botter_01
こんにちは、botter_01です。 はじめにこのチュートリアルでは，株式分析の初心者を対象にPythonとJ-Quants APIを用いて，株式市場のデータ分析を行います。 初心者でも理解しやすいように、基本的なデータの取得方法から、特徴量の計算、機械学習モデルの構築、そしてモデルの評価までを、ステップバイステップで解説していきます。 チュートリアルを実行することで，テストデータで約53%の正答率となった機械学習モデルを構築することができます。 具体的には，日本株のうちTOPIX500採用銘柄を投資対象として，寄り引けロングショート(LS)戦略の分析します。 寄り引けLS戦略を採用した理由は，次のとおりです。 ロングポジションもショートポジションも持つので市場の値動きに左右されにくい点 日中の寄り付きでポジションを持ち，引けで手仕舞うため，他の市場（特に米国株式市場）動向に影響を受けにく
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