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ゼロから始める株式分析:J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析|botter_01
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ゼロから始める株式分析:J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析|botter_01
こんにちは、botter_01です。 はじめにこのチュートリアルでは,株式分析の初心者を対象にPythonとJ-Qua... こんにちは、botter_01です。 はじめにこのチュートリアルでは,株式分析の初心者を対象にPythonとJ-Quants APIを用いて,株式市場のデータ分析を行います。 初心者でも理解しやすいように、基本的なデータの取得方法から、特徴量の計算、機械学習モデルの構築、そしてモデルの評価までを、ステップバイステップで解説していきます。 チュートリアルを実行することで,テストデータで約53%の正答率となった機械学習モデルを構築することができます。 具体的には,日本株のうちTOPIX500採用銘柄を投資対象として,寄り引けロングショート(LS)戦略の分析します。 寄り引けLS戦略を採用した理由は,次のとおりです。 ロングポジションもショートポジションも持つので市場の値動きに左右されにくい点 日中の寄り付きでポジションを持ち,引けで手仕舞うため,他の市場(特に米国株式市場)動向に影響を受けにく