特異値分解入門(1) - NtRandAn Excel Add-In Random Number Generator Powered By Mersenne Twister Algorithm ENGLISH RSS 特異値分解入門(1) May 20, 2010 互いに相関を持った正規乱数のセット（多変量正規乱数）を生成すること、これが金融工学のモンテカルロシミュレーションにおいて最も重要な技術となります。 系列の正規乱数列を生成する場合を考えます。 これらの乱数列の相関構造を記述するのが相関行列と呼ばれる の正方行列 です。 最終的に という形に分解することが目標となります（ここで t は転置行列です）。分解して得られた行列 を使って実際に相関乱数を生成する方法については、これも一般的な数値計算の教科書に載っていますのでそちらをご覧ください。 すぐ後で説明するように、この分解にはコレスキー分解を使えと、多くの教科書で教えて
