アイデンティティ わたしたち三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所（MTEC）は、金融業務における実践的課題を数理科学・情報科学の融合によって解決し、 真に業務に役立つ金融ソリューションを提供するＭＵＦＧグループの研究所です。 MTECの目指す方向性とは ごあいさつ 会社概要・アクセス 組織概要
三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所（MTEC）
アイデンティティ わたしたち三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所（MTEC）は、金融業務における実践的課題を数理科学・情報科学の融合によって解決し、 真に業務に役立つ金融ソリューションを提供するＭＵＦＧグループの研究所です。 MTECの目指す方向性とは ごあいさつ 会社概要・アクセス 組織概要
EMNLP2014_reading
This document summarizes research on using structured event representations extracted from news articles to predict stock price movements. Key points include: - Events are extracted from articles and represented as tuples of actors, actions, and objects to capture the who, what, when of events. - A deep neural network model is used to predict stock price changes based on extracted event representa
スティグリッツの高頻度取引批判 - himaginary’s diary
フェリックス・サーモンがロイターを去って3ヶ月近く経ったが*1、去る少し前の記事で、アトランタ連銀におけるコンファレンスでのスティグリッツの高頻度取引批判を紹介していたのに今更ながら気が付いた。 以下はサーモンのまとめたスティグリッツの論点。 市場は活発過ぎ、変動的過ぎることがあり、また、そうなるのが常である 国際資本市場ではそうした野放図な市場は厚生を低下させるというコンセンサスが出来つつある。高頻度取引についても同じことが言える。 高頻度取引はネガティブサムゲームである 高頻度取引自体はゼロサムゲームであるが、高頻度取引を実現するための実世界のコストを考えるとネガティブサムゲームであると言える。 理論的には高頻度取引によって社会的厚生が改善する可能性があるが、以下に見るように実際にはそれは起きていない。 高頻度取引は価格発見を改善しない 価格発見自体は社会的厚生を改善するが、より早く価
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