pythonによる2次計画法 - subrecurrent blogpythonで2次計画法を解くのにCVXOPTを使った。 Rのquadprogと違って、等式制約をそのまま使えるらしい。 例題はこちら↓ http://abel.ee.ucla.edu/cvxopt/examples/tutorial/qp.html #!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- from cvxopt import matrix from cvxopt import solvers Q = 2*matrix([ [2, .5], [.5, 1] ]) p = matrix([1.0, 1.0]) G = matrix([[-1.0,0.0],[0.0,-1.0]]) h = matrix([0.0,0.0]) A = matrix([1.0, 1.0], (1,2)) b = matrix(1.0) sol=solvers.qp(Q,
CVXOPT: Python Software for Convex Optimization Programming
