最近は、為替の予測モデルの構築をプライベートでちょこちょこと行っていたわけですが、進捗駄目です。全然いいモデルを構築できず正月を過ごしてしまいました。ふと、どのくらいの予測精度を目標にすべきかということについて、全く考えていなかったなということに気が付きEURUSD, USDJPYでどれくらいの精度を目指すべきか、各タイムフレーム毎に検証してみることにしました。 仮説 取引頻度が高いほど、1取引あたりに対するスプレッドの割合が大きくなるはずなので、必要な精度は高くなるはず。 検証方法 S=スプレッド, E=期待Pips, P=精度(正解率) とすると、 の方程式が成り立つときに利益を出せるようになるはずなので、このPの値を求めてみました。もっと厳密に計算するにはスリッページのことを考慮しなければいけませんが(特に短いタイムフレームでは)、今回は正規分布にでもなっていると仮定して、無視できる