風の回廊 状態空間表現とARモデルの関係「風草」が日々感じたことやぼやきをメインに書く日記です。また、工学の技術の説明やプログラムが分からない人でも分かるようにプログラムの解説をしようかと…。 これまで授業などで状態空間表現を使って可制御、可観測などについてはやってたんですが、ABCDの各行列が何を意味するか分からなかったんで調べてたんですが一般状態空間モデルと計算アルゴリズムを読んでたら… ARモデルでも状態空間表現にする意味はあるとのことで、読んだ結果 ARモデルは『y(t) = a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + a3*y(t-3) … + an*y(t-n) + u(t)』といった表現をするんですが 状態空間表現では x(t)=(y(t) ; y(t-1)) , x(t-1)=(y(t-1) ; y(t-2)) … , x(1)=(y(1) ; y(0)) になるので(ちゃんと書くと要素が増えるんで行がもっと
