Global COE Hi-Stat本稿では、多変量回帰モデルにおける説明変数や構造変化の数についてのモデル選択規準を開発した最近の研究（Kurozumi and Tuvaandorj 2010）に関連して、情報量規準について話してみたい。情報量規準といえば、実証分析でもしばしば用いられるモデル選択の手法であるので、研究者はもちろん、多くの大学院生が利用していると思う。モデル選択の手法としては、この情報量規準と、仮説検定を繰り返し用いて有意な変数を残すという方法が代表的なものであるが、情報量規準の良さの一つは、その簡便性にあるだろう。たとえば、時系列モデルのラグ次数を選択する場合、仮説検定による方法は有意水準の設定いかんによって選択されるラグ次数が変ってしまうことがあるが、情報量規準だとそのようなことはなく、最適なモデルがただ一つ選択される。このように述べると、まるで情報量規準の方が優っているという誤解を招きかねないが、決し
