金融工学向けの数値計算ライブラリ
金融工学向けライブラリ デリバティブプライシング、ポートフォリオ最適化、リスク管理 インデックストラッキング、定量分析、トレンド予測、etc. 金融工学向けの数値計算ルーチン NAG数値計算ライブラリには金融工学プログラミングで利用される、偏微分方程式、（ブラックショールズ（Black Scholes）を含む）、準乱数、最適化、オペレーションズリサーチ、GARCH、時系列解析、生存解析、多変量解析、分散分析などが多く含まれています。特にデリバティブプライシングにおいて利用される放物型偏微分方程式と移流拡散方程式を解くルーチン群や、ポートフォリオ・モデリング(portfolio-modeling)やインデックス・トラッキング(index-tracking)などで有効に活用することができる最適化（Optimization）ルーチン群が提供されています。 NAGライブラリが金融工学向けの数値
Fortran 入門
Created: 2008/01/10 Last Updated: 2022/12/21 このドキュメントは Fortran 入門用テキストです。 Fortran 入門者（特に Fortran 90 入門者もしくは Fortran 95 入門者）を対象にしています。 Fortran 言語は５０年以上もの歴史を持つ言語でありながら現在も進化を続ける言語であることから、古い規格や慣習との互換性を保ちながら進化しなければならない宿命があります。 このテキストでは、新しく Fortran を学ぶ入門者の方々が必要と思われる事にフォーカスを絞って、古い機能やあまり利用されない機能は説明されていません。 このテキストが皆様のお役に立てれば幸いです。 1 Fortran とは 1.1 Fortran 言語について 1.2 Fortran の歴史 ～ 現在 2 Hello World の作成 2.1 プ
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