金融工学向けの数値計算ライブラリ

金融工学向けライブラリ デリバティブプライシング、ポートフォリオ最適化、リスク管理 インデックストラッキング、定量分析、トレンド予測、etc. 金融工学向けの数値計算ルーチン NAG数値計算ライブラリには金融工学プログラミングで利用される、偏微分方程式、（ブラックショールズ（Black Scholes）を含む）、準乱数、最適化、オペレーションズリサーチ、GARCH、時系列解析、生存解析、多変量解析、分散分析などが多く含まれています。特にデリバティブプライシングにおいて利用される放物型偏微分方程式と移流拡散方程式を解くルーチン群や、ポートフォリオ・モデリング(portfolio-modeling)やインデックス・トラッキング(index-tracking)などで有効に活用することができる最適化（Optimization）ルーチン群が提供されています。 NAGライブラリが金融工学向けの数値

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偏微分や回帰などなど