はてなブログ | 無料ブログを作成しよう異国の友人たちへ、また会う日まで 2024年ゴールデンウィーク。5年ぶりにウズベキスタン旅行に行ってきたので、旅の模様をデイリーポータルZに綴りました。ウズベク旅行記はこれが3本目。 dailyportalz.jp dailyportalz.jp dailyportalz.jp （↑New!） おかげさまでどの記事も多くの方にお読みいただき、…
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ドコモ顧客情報漏えい容疑＝元派遣社員の男逮捕―愛知県警 （時事通信） - Yahoo!ニュース
携帯電話最大手NTTドコモの契約者情報を調査業者に漏らしたとして、愛知県警捜査2課などは30日、不正競争防止法違反（営業秘密侵害）の疑いで東京都立川市錦町、元派遣社員白石大介容疑者（42）を逮捕した。「小遣い欲しさにやってしまった」と容疑を認めているという。 同課によると、白石容疑者は2007年12月〜今年5月、NTTドコモの子会社「ドコモ・サポート」（東京）で派遣社員として勤務。09年6月から立川市内のサービスセンターで電話受け付け業務に就き、ドコモの契約者情報の管理サーバーに接続するIDなどを与えられていた。 漏えいの報酬として情報1件当たり1万数千円を業者から受け取っていたとみられ、10年7月以降の約2年間で、同容疑者が照会した契約者情報は、正当なものも含め約2万7000件に上るという。
My Life as a Mock Quant
掲題の件、そういう時あると思います。 結論 まあ、ちょっと考えれば自明なんだが、以下です。 ドルコスト平均法は平均的なリターンを押し下げる（儲かる投資なら！）効果があるので嬉しくはない ドルコスト平均法は最終的な儲けのバラツキ（標準偏差）を押し下げる効果があるので、これは不確実性を削減出来ているという意味で嬉しい 状況と結果 投資期間: 250日間 平均リターン（年率）: 7% ボラティリティ（年率）: 20% 投資戦略① ①全期間（250日間）において毎日一定金額(1円)を投資した場合の最終的な儲けとそのバラツキ > performance(s1) [1] 258.46619 30.96698 投資戦略② ②初日に全額(250円)を投資した場合の最終的な儲けとそのバラツキ > performance(s2) [1] 266.92645 53.44526 それぞれのシミュレーションを複数回
[R]R言語で多変量時系列解析 - yokkunsの日記
Rで、多変量時系列解析であるベクトル自己回帰（VAR）をやってみる。 とりあえず、動かしてみる > library(vars) > data("Canada") > library(vars) > data("Canada") > print(Canada[1:5,]) prod e U rw [1,] 405.3665 929.6105 7.53 386.1361 [2,] 404.6398 929.8040 7.70 388.1358 [3,] 403.8149 930.3184 7.47 390.5401 [4,] 404.2158 931.4277 7.27 393.9638 [5,] 405.0467 932.6620 7.37 396.7647 > summary(Canada) e prod rw U Min. :928.6 Min. :401.3 Min. :386.1 M
![[R]R言語で多変量時系列解析 - yokkunsの日記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/9f387ae3574f6abca951cdf36e4b70cbbf5445a7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fy%2Fyokkuns%2F20110427%2F20110427114434.png)
＜大蔵省財政金融研究所「フィナンシャル・レビュー」June−1992＞ 時系列分析とその経済分析への応用 山 本 拓＊ 要 約 本稿は，時系列分析とその経済分析への応用を概括した
＜大蔵省財政金融研究所「フィナンシャル・レビュー」June−1992＞ 時系列分析とその経済分析への応用 山 本 拓＊ 要 約 本稿は，時系列分析とその経済分析への応用を概括したものである。 時系列分析は，1970年に刊行されたボック ス＝ジェンキ ンズの大著 により，その 実用性 が再確認され， さ まざまな分 野 で用いられる こととなった 。経済学に おい ても，データ 解 析の新手法とし て ばかりでな く，同 じころ注 目を受け始め た合理的期 待仮 説に基づ くマ ク ロ経済理論における部品としても取り上げられた。 当初は 経済学 に おけ る伝統 的 な分 析手法 で ある 計量経 済 学と ，新し い時系 列分析 との 折 り合いは，必ずしも良くなく，計量派と時系列派に分かれて論議が行なわれたこともある。 しかし，80年代に入って一部の 人々を除き両 陣営は
Rと時系列(2)
回帰分析と同様に時系列データ解析の主要な目的は、収集したデータを用いてモデルを作成し、将来の予測やシステムの制御などを行うことである。 時系列データのモデルは で表現でき、かつ|a|=1(単位根)である場合、ランダムウォークと呼ばれる。ランダムウォークで表現される時系列データは非定常である。時系列データを分析する際には、まずデータの変動がランダムウォークで表現できるか、そうでないかを調べることが重要である。 時系列がランダムウォークで表現できるか否かを検定することを単位根検定と呼ぶ。単位根検定は「単|a|=1が存在する」という帰無仮説検定で、1970年代後半にDickey-Fullerによって初めて考案され、その後Phillips-Perron検定、McKinnons's検定などが提案されている。 Rには、Phillips-Perron検定に関する関数PP.testがある。データlhの
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