本記事では、ブラック・ショールズ方程式を変数変換によって熱伝導方程式に帰着させ、熱伝導方程式の基本解を用いることで、ブラック・ショールズ式を導く。 本記事の内容は下記書籍の内容を参考にしているため、合わせて参照してほしい。 関数解析 共立数学講座 (15) posted with カエレバ 黒田 成俊 共立出版 1980-11-01 Amazonで購入 楽天市場で購入 Yahooショッピングで購入 7netで購入 目次 ブラック・ショールズ方程式とブラック・ショールズ式 線形二階偏微分方程式の類別 ブラック・ショールズ方程式の変数変換 熱伝導方程式の基本解 ブラック・ショールズ式の導出 更に進んだ話題 ブラック・ショールズ方程式とブラック・ショールズ式 ブラック・ショールズ方程式とは、危険資産\( S\)と安全資産\( B=e^{-rt}\)が存在する市場において、これらの派生証券価格\(
![ブラック・ショールズ式の導出1(ブラック・ショールズ偏微分方程式を変数変換で解く)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/cb9bad460a0a13b60840736d2527ae746ef8c7e5/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-HZqwieMaL0M%2FW97sktfiAPI%2FAAAAAAAAAkA%2FUnhIO5QgF8MNUJLmf9N7w1H-0ETK8HxWwCLcBGAs%2Fw1200-h630-p-k-no-nu%2F678aee3902a0e2b9658d9d3e5101f1c7_s.jpg)