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ブラック・ショールズ式の導出1(ブラック・ショールズ偏微分方程式を変数変換で解く)
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ブラック・ショールズ式の導出1(ブラック・ショールズ偏微分方程式を変数変換で解く)
本記事では、ブラック・ショールズ方程式を変数変換によって熱伝導方程式に帰着させ、熱伝導方程式の基... 本記事では、ブラック・ショールズ方程式を変数変換によって熱伝導方程式に帰着させ、熱伝導方程式の基本解を用いることで、ブラック・ショールズ式を導く。 本記事の内容は下記書籍の内容を参考にしているため、合わせて参照してほしい。 関数解析 共立数学講座 (15) posted with カエレバ 黒田 成俊 共立出版 1980-11-01 Amazonで購入 楽天市場で購入 Yahooショッピングで購入 7netで購入 目次 ブラック・ショールズ方程式とブラック・ショールズ式 線形二階偏微分方程式の類別 ブラック・ショールズ方程式の変数変換 熱伝導方程式の基本解 ブラック・ショールズ式の導出 更に進んだ話題 ブラック・ショールズ方程式とブラック・ショールズ式 ブラック・ショールズ方程式とは、危険資産\( S\)と安全資産\( B=e^{-rt}\)が存在する市場において、これらの派生証券価格\(