Bruce Hansen's Econometrics
Bruce E. Hansen University of Wisconsin Princeton University Press Copyright 2022 This textbook is the second in a two-part series covering the core material typically taught in a one-year Ph.D. course in econometrics. The sequence is 1. Probability and Statistics for Economists (first volume) 2. Econometrics (this volume) To obtain a copy of Econometrics: Princeton University Press (Hardcover,
東京財団版長期財政推計ツール（β版） | 研究プログラム | 東京財団政策研究所
公表について 東京財団では、財政健全化は日本にとっての重要な政策課題の一つであると位置づけ、独立推計機関の創設等に関する政策提言を行ってきた [1] 。政治が長期の視点を持ち、政策検討を重ね、その立案をするため、経済財政に関する中期（10年程度）および長期（30～50年程度）の推計を担う独立機関の国会での設置はきわめて重要な政治課題だが、統治機構に関わる制度案件でもあり、その合意形成にはどうしても時間がかかってしまう。 こうした現状を踏まえ、我々は、問題意識を共にする経済・財政の専門家と共に、オープンソースによる独立した日本の長期の財政に関する推計ツール（以下、本ツール）を構築し、これを公表することにした。 本ツールは、フリーの統計解析プログラムであるRをベースに、誰にもアクセス可能な公開データを用いて、すべての前提条件（ロジックやパラメーター）を公開した長期（50年）の財政推計である。基
[GMM] 一般化モーメント法と操作変数 - ill-identified diary
概要 今回は GMM (一般化積率法, 一般化モーメント法) について, 操作変数法との関連に重点して話す. そもそも GMM とはなにか. GMM と操作変数法 (2段階最小二乗法) との関係 操作変数を使った推定法のバリエーション 職場の統計推論に詳しい人に「GMM って知ってます?」と話題を振ったら「GLM?」と訊き返された. どうも GMM は経済学 (と数理ファイナンス?) 方面でしか使われないらしい. その場では GMM の簡潔な説明を披露できなかったので, ここで説明をまとめておく. GMM の特徴として, 操作変数を使った推定方法を内包しているという点がある. よって, 2段階最小二乗法や構造方程式モデリングとも関連する手法であると言える. また, GMMは使われてなさそうだが, 臨床研究の分野でも操作変数法が認知されているようだ. 例として, Rで学ぶ観察データでの因果推
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FRED Add-In for Microsoft Excel
FRED Add-In for Microsoft® Excel® The Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Data (FRED) Add-In is free software that will significantly reduce the amount of time you spend collecting and organizing macroeconomic data. The FRED Add-in provides free access to over 820,000 data series from various sources (e.g., BEA, BLS, Census, and OECD) directly through Microsoft Excel.
ベクトル自己回帰モデル (VAR)
今日の日経・経済教室でノーベル賞を取ったシムズとサージェントの業績が解説されていました。シムズが提唱したVARも注目度が上がっているようです。そこでVARに関連した本を紹介します。 私が初めてVARを知ったのは北川源四郎の「時系列解析プログラミング」でした。私にとってはバイブルのような本で、いまでもしばしば参照します。この本は現在絶版ですが、モンテカルロ・フィルターの章を加えて、Fortranのコードを除いた形で「時系列解析入門」として発売されています（コードは著者のウェブからDLできる）。右の本はAICで有名な赤池弘次の「ダイナミックシステムの統計的解析と制御」です。日本でおそらく最初のVARの応用であるセメントキルンの制御を題材にVARが詳しく書かれています。
Lectures
What Are NBER Lectures? Among featured events at the NBER Summer Institute are the Martin Feldstein Lecture, which examines a current issue involving economic policy, and the Methods Lectures, which describe an emerging set of tools and techniques in econometrics. In addition, some keynote addresses and panel discussions at NBER conferences are preserved in lecture format. Affiliated researchers a
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傾向が変化したときの折れた予測線の描き方
今年のノーベル経済学賞はファーマ、ハンセン、シラーという私の好きな学者ばかり
http://johnstachurski.net/personal/_downloads/course_notes.pdf
[Economic Time Series Data Analyzer]ベクトル自己回帰(VAR)モジュールとインパルス応答関数のサンプル～金融政策の動学的効果 « 金融市場Watch Weblog Tech Labo
ブログという名のスクラップ帳
The transmission channels between the financial and real sectors: a critical survey of the literature
Suggested best practice for submissions of technical economic analysis from parties to the Competition Commission - 47thの備忘録