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ブラック・ショールズ式の導出1（ブラック・ショールズ偏微分方程式を変数変換で解く）

本記事では、ブラック・ショールズ方程式を変数変換によって熱伝導方程式に帰着させ、熱伝導方程式の基本解を用いることで、ブラック・ショールズ式を導く。本記事の内容は下記書籍の内容を参考にしているため、合わせて参照してほしい。関数解析共立数学講座 (15) posted with カエレバ黒田成俊共立出版 1980-11-01 Amazonで購入楽天市場で購入 Yahooショッピングで購入 7netで購入目次ブラック・ショールズ方程式とブラック・ショールズ式線形二階偏微分方程式の類別ブラック・ショールズ方程式の変数変換熱伝導方程式の基本解ブラック・ショールズ式の導出更に進んだ話題ブラック・ショールズ方程式とブラック・ショールズ式ブラック・ショールズ方程式とは、危険資産\( S\)と安全資産\( B=e^{-rt}\)が存在する市場において、これらの派生証券価格\(

horihorio 2018/11/06

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大学の理工系の講義ノートPDFまとめ（数学・物理・情報・工学） - 主に言語とシステム開発に関して

大学と大学院の，理工系の講義ノートPDFのまとめ。 PDF形式の教科書に加え，試験問題と解答，および授業の動画も集めた。学生・社会人を問わず，ぜひ独学の勉強に役立ててほしい。内容は随時，追加・更新される。　（※現在，６０科目以上）カテゴリ別の目次：（１）数学の講義ノート（２）物理学の講義ノート（３）情報科学の講義ノート（４）工学の講義ノート ※院試の問題と解答のまとめはこちら。（１）数学の講義ノート解析学：解析学の基礎（大学１年で学ぶ，１変数と多変数の微分・積分）複素解析・複素関数論（函数論）ルベーグ積分（測度論と確率論の入門）関数解析（Functional Analysis）代数：線形代数（行列論と抽象線形代数）群論入門・代数学（群・環・体）有限群論（群の表現論）微分方程式：常微分方程式（解析的および記号的な求解）偏微分方程