こちらの続きで、状態空間時系列分析入門の第8章の内容。 sinhrks.hatenablog.com 状態空間時系列分析入門 作者: J.J.F.コマンダー,S.J.クープマン,Jacques J.F. Commandeur,Sime Jan Koopman,和合肇出版社/メーカー: シーエーピー出版発売日: 2008/09メディア: 単行本購入: 2人 クリック: 4回この商品を含むブログを見る 状態空間モデルでは、トレンド、季節効果、説明変数効果などさまざまな要因を考慮することができる。また これらの要因を単一の状態空間表現で統一的に扱える。時刻 における観測値 と状態 は以下の式で書ける (前回と同じ)。 この式であらわされたモデルを {dlm} で利用する際にどうすればよいのかをまとめたい。 vignette にあるとおり、{dlm} ではモデルを dlm::dlmModPoly
![R で 状態空間モデル: {dlm} で単変量モデルの状態空間表現を利用する - StatsFragments](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/10cce2370a2504e9d5b39b53f4afa659e1a73f28/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fs%2Fsinhrks%2F20150524%2F20150524153644.png)