R で状態空間モデル: {dlm} で単変量モデルの状態空間表現を利用する - StatsFragments

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R で状態空間モデル: {dlm} で単変量モデルの状態空間表現を利用する - StatsFragments

こちらの続きで、状態空間時系列分析入門の第8章の内容。 sinhrks.hatena blog.com 状態空間時系列分析入... こちらの続きで、状態空間時系列分析入門の第8章の内容。 sinhrks.hatena blog.com 状態空間時系列分析入門作者: J.J.F.コマンダー,S.J.クープマン,Jacques J.F. Commandeur,Sime Jan Koopman,和合肇出版社/メーカー: シーエーピー出版発売日: 2008/09メディア: 単行本購入: 2人クリック: 4回この商品を含むブログを見る状態空間モデルでは、トレンド、季節効果、説明変数効果などさまざまな要因を考慮することができる。またこれらの要因を単一の状態空間表現で統一的に扱える。時刻における観測値と状態は以下の式で書ける (前回と同じ)。この式であらわされたモデルを {dlm} で利用する際にどうすればよいのかをまとめたい。 vignette にあるとおり、{dlm} ではモデルを dlm::dlmModPoly

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