金融と OCaml - camlspotter’s blog
関数型言語というと金融で流行っている、特に OCaml と言えば金融御用達関数型言語として語られることも多い。金融業界に関数型言語を持ち込み成功した最初の二社 LexiFi とJane Street Capital は共に OCaml を採用し、そして二社とも今日成功しているからだ。 今回はそのうち LexiFi について話したい。私が Ph.D を取った後、一年間、産業ポスドクとしてお世話になった会社である。 金融派生商品(デリヴァティブ)は様々な日時や条件、依存する別の商品価格によって価値が変化する。デリヴァティブは先物やオプションなどのような一般市場でも流通している簡単な派生商品だけでなく、会社間でだけで取引される非常に複雑な物もある。これらの商品にはそれぞれ業界内で通用する名前が付けられ取引、評価、管理が行われてきた。そしてこれらを扱うプログラムもまた、それぞれの商品ごとに別個の機
経験15年のOCaml ユーザーが Haskell を仕事で半年使ってみた - camlspotter’s blog
今の会社に移って半年経ちました。めでたく試用期間終了です。といっても別に試用期間中に密かに首を切られるような事をしたとか、逆に試用期間が終わったからと言ってこれで定年までのうのうと働ける、という訳ではありません。未来は全く判りません。まあとにかく、一つ区切りがやってきました。 金融を知らないQuantsの仕事 私の職業の肩書きには Quantitatitatitatitative という単語がくっついて超カッコよさそう。普通は Quant というと、金融工学や統計数理に詳しい夜もブイブイいわしている超イケメン20代を想像しますが、私は金融とか全然知らないアラフォーお父さんです。それでも Quant です。お願いですから、私に何を買ったらいいかとか、聞かないでください。金融商品とか買った事ないし。というか、逆に教えて欲しいです。 私のチームは、本当の Quant さん達が開発した、金融派生商
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