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ブラック=ショールズ式は金融工学の基本定理として有名だが、これでノーベル賞を受賞したショールズとマートンの運営したLTCMというヘッジファンドは破産した。これは当時、経済学がだめな証拠といわれ、ノーベル賞を取り消すべきだなどという議論もあったが、実際の破綻の原因は、理論を無視してロシアの国債を大量に買うなどの単純な投機の失敗だった。 ・・・というのが定説だが、高安秀樹『経済物理学の発見』(光文社新書)によれば、やはりブラック=ショールズ式はまちがっているのだという。それが非常にエレガントなのは、価格の変動が正規分布に従うと仮定しているからだが、外国為替市場などのデータは、横軸に変動の大きさ、縦軸にその頻度をとると、左端にピークがあり、右側の裾野が広い「ベキ分布」になる。つまり、極端に高い価格や低い価格のつく「不均衡状態」が起こりやすいのである。 価格が正規分布になるのは、それが完全にラ
YouTubeで再開したFavoriteなVideosをまとめてみる。昔あんな手やこんな手をつくして探した映像が、ものの数時間で集まっちゃうとなんだか感慨深い。 今後も新しく見つけたら追加していく予定。 Music Videos Future Shock - Late Night Coldcut - Timber Underworld - Jumbo Underworld - Spikee Underworld - Born Slippy The Chemical Brothers - Get Yourself High DJ Format - We Know Something You Don't Know DJ Format & Abdominal - Hit Song Orbital - The Box Aphex Twin - On Aphex Twin - Donkey Rhub
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