Pythonによるパーティクルフィルタの実装と状態空間モデルへの適用 - Qiitaパーティクルフィルタ/粒子フィルタ(Particle filter)、逐次モンテカルロ法(Sequential Monte Carlo: SMC)など様々な呼び方がありますが、この記事ではパーティクルフィルタという呼び方を使います。このパーティクルフィルタをPythonで実装して状態空間モデルの潜在変数を推定することを試したいと思います。 状態空間モデルにはさらに細かくいくつものモデルが分かれていますが、今回はシンプルなモデルであるローカルモデル(１階差分トレンドモデル)を対象として扱います。この状態空間モデルのトレンドの種類に他に何があるかを知りたい場合はココをご参考としてください。 $x_t$は時刻tにおける潜在状態を表し、$y_t$は観測値を表します。 利用するデータは「予測に生かす統計モデリングの基本」のサンプルデータ(http://daweb.ism.ac.jp/yosoku/)
