強化学習を用いたbtc/jpyのシステムトレード - Qiita今回はactor-criticでbtc/jpyのシステムトレードアルゴリズムを開発します。 actor-criticとは Qiitaで検索しましょう。似たようなことを書いても長くなるだけです。 データセット チャートデータは始値、高値、安値、終値の4つの時系列データで構成されていて、そこに出来高も追加して5次元データで表します。今回はbtc/jpyの取引データを1時間おきに蓄積したものを用います。データの中身はこんな感じのcsvで、2011年から2017年くらいまでで約4万レコードあります。 全体はhttps://raw.githubusercontent.com/shiibashi/qiita/master/11/dataset/btc.csv にあります。 Year,Month,Day,Hour,Minute,Open,High,Low,Close,Volume,Timestamp,T
