日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ株式会社（日本 NAG）NAG 数値計算ライブラリ 高性能で堅固な数値計算ライブラリです。Fortran, C/C++, C#, VBA, Java, Python などの様々なプログラミング言語からご利用いただけます。商用利用も可能です。 NAG数理最適化ソリューション 複雑な現実世界の課題を解決する高度な数理最適化技術を提供します。金融、製造、エネルギー、物流、小売など幅広い業界で、コスト削減や効率化の実現をお手伝いいたします。
ブラック–ショールズ方程式 - Wikipedia
ブラック–ショールズ方程式（ブラック–ショールズほうていしき、英: Black–Scholes equation）とは、デリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式（およびその境界値問題）のことである。 様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対しての適用が著名である。ブラック-ショールズ方程式はヨーロピアンオプション[注 1]のオプション・プレミアム[注 2]の値を解析的に計算できるが、アメリカンタイプのプット・オプション[注 3]については（解析的には）計算できない。ただし、ブラック-ショールズモデルにおけるアメリカンコールオプションの理論価格はヨーロピアンコールオプションの理論価格と一致する[2]。 ブラック–ショールズ方程式は1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによりオプションの価格付け問題についての研究の一環として発表された[3]。後にロバート・マート
伊藤清 - Wikipedia
内閣統計局にて（1940年） 卒業後の1938年、大蔵省入省。銀行局に配属された。1939年、内閣統計局に配転される。1943年、内閣統計局を退官し、名古屋帝国大学助教授となった。1945年、東京帝国大学に学位請求論文『確率過程について』を提出して理学博士の学位を取得[4]。1952年、京都大学教授に転じた。1976年から1979年まで、京都大学数理解析研究所所長を務めた。1979年に京都大学を定年退官し、名誉教授となった。その後は学習院大学理学部教授として教鞭をとった。1985年、学習院大学を退職。
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