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market-trendとtime-seriesに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 季節調整 - Wikipedia

    傾向変動 一方向的な方向を持続する変化であり、周期が15年以上の長期的な波動(波状の上下変動)を含む。 循環変動 周期が通常3~15年であって周期の確定していない波動だが、もっと短期間の景気の好・不況も含む。傾向変動と循環変動とがひとまとめにされることもしばしばある。キチンの波やジュグラーの波などが有名。詳細は景気循環を参照。 季節変動 1年を周期とする定期的な波動。季節調整において取り除く対象となる波動である。 不規則変動 上記三つの変動の残差と考えられ、不規則、攪乱要素で起きる変動。典型例として、消費税率の更新前の駆け込み需要が挙げられる。 変動要因の合成[編集] 4つの変動要素を組み合わせて元の時系列データ(原系列)の動きを説明する。このとき、組み合わせる方式として、加法モデルと乗法モデルとが考えられている。 モデル名 概要 計算式 経済統計データの季節調整には、乗法モデルの方が適し

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