Whatcha gonna do ストレステストを分析してみる
ワチャゴナブログ読者の皆様、ご無沙汰してます。Financial ITです。 日本に帰国してから、マーケットの世界に舞い戻ってしまったせいで、昼夜関係なく仕事する日々になり、ついつい筆不精になっている今日この頃。何となく申し訳無いなーと思っているところ、先日金融系ブログ界の大御所の方々にお会いした際に、コンスタントに更新される姿勢に啓発されたので久しぶりに更新してみた次第です。元々面倒くさがりなのでどこまで続くか分からんのですが…。お題はタイトルの通り、ストレステストについて。 今日７月２４日の夜中１時、ついに欧州でストレステストの結果が公表されましたが、個人的には合格不合格についてはそれほど興味はありませんでした。というのも、シナリオも然程厳しいものでは無く、突然死しそうな銀行の洗い出しという目的よりは寧ろ、現時点で資本不足気味な銀行へ一斉に資本注入する上での言い訳作りみたいになってしま
Whatcha gonna do CDSスプレッドが逆イールドになるのは何故か
最近世の中を騒がせるギリシャの件でTwitterを観察していると、CDSのカーブが逆イールド(inverted)になっているというコメントをちらほらTL上で見かけます。その流れに便乗して私もこんなツイートをしてます。 相変わらず思いっきりインバースしとりますなぁ。本来デフォルト確率は積み上がっていくものなので順イールドじゃないと変。じゃないと期間デフォルトマイナスになるから。まあ流動性が違うのが原因ですか。良くないパターンなのは確かRT @ActiveIndex: このパターンはギリシャ死亡か 書いた自分が言うのもアレですが、これだけだと何が言いたいのかさっぱりわからんので、もうちょっと細かく説明をしようと思ったのが今日のエントリーです。 本来、CDSのスプレッドカーブは順イールド、右肩上がりになります。企業(or国家)の倒産に賭けるというバクチ商品なので、その期間が長くなればなるほどリス
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