#1です。再度補足。 1)分散の定義そのものです。 詳しくは確率変数の平均値が0でないときの分散の定義を見てください。 2)(X'X)^(-1) X'Xβ- β=0になるということでしょうか? その通りです。(X'X)^(-1) X'X = I 、すなわち単位行列でしょう? 3)E[(b-β)(b-β)'] = σ^2 (X'X)^(-1) 地道に計算すれば解けるのですが、 E[(b-β)(b-β)'] = E[((X'X)^(-1) X'(Xβ + ε) - β)((X'X)^(-1) X'(Xβ + ε) - β)'] = E((X'X)^(-1) X'ε) ((X'X)^(-1) X'ε)'] = E[((X'X)^(-1) X'ε) (ε'X((X'X)^(-1))] = ((X'X)^(-1) X'E[εε']X((X'X)^(-1)) = ((X'X)^(-1) X'σ^2 X