時系列解析の入門に良い資料 | gepulogオハイオ州立大学のRobert de Jong先生が公開されている講義資料？がよさ気なので、紹介します。 Lecture 1: Stationary Time Series∗ Lecture 2: ARMA Models∗ Lecture 3: Spectral Analysis∗ Lecture 4: Asymptotic Distribution Theory∗ Lecture 5: Linear Regressions∗ Lecture 6: Vector Autoregression∗ Lecture 7: Processes with Deterministic Trends∗ Lecture 8: Univariate Processes with Unit Roots∗ [Lecture 9: Multivariate Unit Root Processes and Coin
