Rと時系列(2)[連載] フリーソフトによるデータ解析・マイニング 第34回 Rと時系列（２） 1．ランダムウォークと単位根 回帰分析と同様に時系列データ解析の主要な目的は、収集したデータを用いてモデルを作成し、将来の予測やシステムの制御などを行うことである。 時系列データのモデルは で表現でき、かつ |a | = 1 (単位根)である場合、ランダムウォークと呼ばれる。ランダムウォークで表現される時系列データは非定常である。時系列データを分析する際には、まずデータの変動がランダムウォークで表現できるか、そうでないかを調べることが重要である。時系列がランダムウォークで表現できるか否かを検定することを単位根検定と呼ぶ。単位根検定は「単 |a | = 1が存在する」という帰無仮説検定で、1970年代後半に Dickey-Fuller によって初めて考案され、その後 Phillips-Perron 検定、McKi
