MCMCについて整理してみた。 - Qiitaマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)について ・MCMC法とは何か？ ・MCMC法の種類とPythonモジュール をまとめてみました。 ０．マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)とは？ マルコフ連鎖を用いることで、モンテカルロ法を強化したものです。 後で詳しく書きますが、 モンテカルロ法は、真にランダムにサンプリングを行うため ・計算コストがかさむ ・精度も向上しない という課題があります。 そこでマルコフ連鎖モンテカルロ法は、 その課題をマルコフ連鎖を用いることで改善したものです。 １．モンテカルロ法とは？ "Pythonによるモンテカルロ法入門" http://aidiary.hatenablog.com/entry/20140620/1403272044 モンテカルロ法が一から丁寧に解説されており、 しかもPythonによる実装付きです。 これだけの分量を試しながら、とても丁寧
