Whatcha gonna do JALが飛んだ
ＪＡＬが会社更生法の適用を申請：識者はこうみる 去る時はあっさりでしたねー。 航空会社って長期の燃料仕入の債権だったり、航空機のリース債権とかがあるので、事業会社からのCDSのプロテクション買い(=保険を買うのと一緒)もそれなりにあるとは思うんですが、いかほどでしょうね。調べた限りでは情報が無かったので分かりません。 さて、今回はロイターの記事をちょちょいとバラして説明したいと思います。 クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）でＪＡＬはインデックスの構成銘柄から外れている。クレジット市場はＪＡＬの破たんを個別の要因として受け止めるのではないか。影響は限定的だろう。 こいつはちょいと嘘。鷹鳩さんがtwitterに書かれていた通り、昔のindexには入っとるんですわ。 ぱっと思いついたのはiTraxx Japan Hivol Series6, 鷹鳩さんからご指摘頂いたのが Series2,
Whatcha gonna do CDSスプレッドが逆イールドになるのは何故か
最近世の中を騒がせるギリシャの件でTwitterを観察していると、CDSのカーブが逆イールド(inverted)になっているというコメントをちらほらTL上で見かけます。その流れに便乗して私もこんなツイートをしてます。 相変わらず思いっきりインバースしとりますなぁ。本来デフォルト確率は積み上がっていくものなので順イールドじゃないと変。じゃないと期間デフォルトマイナスになるから。まあ流動性が違うのが原因ですか。良くないパターンなのは確かRT @ActiveIndex: このパターンはギリシャ死亡か 書いた自分が言うのもアレですが、これだけだと何が言いたいのかさっぱりわからんので、もうちょっと細かく説明をしようと思ったのが今日のエントリーです。 本来、CDSのスプレッドカーブは順イールド、右肩上がりになります。企業(or国家)の倒産に賭けるというバクチ商品なので、その期間が長くなればなるほどリス
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