カルマンフィルタで変化点検知 - Qiita動機 仕事で変化点検知をする機会がありました。その時は時間がなかった事もあり、yokkunsさんがやられていたARIMAモデルを使ったアルゴリズムを参考にさせていただき作りました。ただ、ARIMAモデルだと色々と面倒なところがあったのでkalman filterで書き換えを試みた次第です。 ARIMAモデルの問題点 パラメタ調整が面倒 対象とするwindow以上のデータが溜まるまで解析できない window内に同一データのみが並んだベクトルとなった場合、逆行列が計算出来ない 参考文献 データマイニングによる異常検知 ベイズ統計データ解析 (Rで学ぶデータサイエンス 3) 主に参考にしたのは、みんな大好き「データマイニングによる異常検知」です。 概要 計算ステップは以下のとおりです。 計算は大きく分けて、学習ステップとスコア計算ステップに分けることができます。 学習ステップ こちらは新しいデ
