前回記事にした「美しい対称性」で何かいい例ないかな、と思い現実世界にみる株式市場の対称性(=ランダムウォーク)を可視化してみました。 日々の株価の変動率 当たり前の事だと思いますが、1つ10ドルで100個買ったものが1つ20ドルになった時と、1つ1000ドルで1個買ったものが1つ2000ドルになることの意味合いはあまり変わりません。どちらも合計が1000ドルから2000ドルに変化するからです。意味合いが深いのは絶対値の増減(10→20では10、1000→2000では1000)よりは、相対的な増減です(10→20も1000→2000も+100%)。 株式市場にランダムウォーク仮説というものがあります。株式市場の価格変動はランダムに動くので予測不可能、という理論です。実際に株式のインデックスをぼーっと眺めているとある日は+0.5%になり、ある日は-0.5%になり、、、とふわふわと変動していきま