深層強化学習でシステムトレードをやる時に役に立ちそうな資料まとめ - ニートの言葉
Photo via Visual Hunt 少し前のことですが、AlphaGoという囲碁の人工知能プログラムがイ・セドル九段に勝利したことで話題になりました。*1 また、一部のゲームにおいて「DQN（Deep Q-network）」が人間よりも上手くプレイするようになったというニュースも話題になっていましたね。*2 今回はこれらの事例で使われている「深層強化学習」という仕組みを使って、FXのシステムトレードができないかと思い、調べてみました。 注意：強化学習もFXも勉強し始めたばかりなので、色々間違っている箇所があるかもしれません。ご指摘いただけると幸いです。 今回の内容 1.強化学習について 1-1.強化学習 1-2.Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition) 1-3.UCL Course on RL 1-4.強化学習につい
ディープラーニングでFXの値動きを予想できるか試してみた - ニートの言葉
こんにちは、あんどう(@t_andou)です。 以前、日経平均の値動きをディープラーニングで予想するという記事を書きましたが、その記事の反応として「FXでやってほしい」というものを多く見かけましたので今回はディープラーニングでFXの値動き予想を試してみました。 初めに書いておきますが、今回の記事では大した成果は得られませんでした。 ですが、「どんなことをやってみてダメだったか」という記録として残しておきます。 学習させた環境 学習させた環境は下記です。 ubuntu14.04 GTX970 メモリ16GB Keras 学習させたデータ FXDDのサイトからUSD/JPYの1分足のデータを持ってきました。 全データではなく、2010年1月1日の10:00以降データを使いました。*1 教師ラベル 5分後に1pips以上下がっていたら「0」 5分後に1pips以上上がっていたら「1」 5分後が1
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