モンテカルロ法 - Wikipedia
モンテカルロ法（モンテカルロほう、（英: Monte Carlo method、MC）とはシミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法の総称。元々は、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにスタニスワフ・ウラムが考案しジョン・フォン・ノイマンにより命名された手法。カジノで有名な国家モナコ公国の4つの地区（カルティ）の1つであるモンテカルロから名付けられた。ランダム法とも呼ばれる。 計算理論の分野において、モンテカルロ法とは誤答する確率の上界が与えられる乱択アルゴリズム（ランダム・アルゴリズム）と定義される[1]。一例として素数判定問題におけるミラー-ラビン素数判定法がある。このアルゴリズムは与えられた数値が素数の場合は確実に Yes と答えるが、合成数の場合は非常に少ない確率ではあるが No と答えるべきところを Yes と答える場合がある。一般にモンテカルロ法は独立な乱択を用いて繰り
モンテカルロシミュレーション
このホームページは、乱数をたくさん発生させ、確率実験を行なう手法――これをモンテカルロ・シミュレーションといいます――のオンライン教科書です。あなたのパソコンを用いて、実際にプログラミングしてＷＥＢ上で実行することができます。 C言語版はこちら １９９４年に、著者はソフトバンク社から「Ｃによるシミュレーションプログラミング」 という本を、出版しました。現在それは絶版となっています。しかしながら、その後、それを大学などの教科書に使いたい、再版しないのかなどの問い合わせが ありました。出版したときの電子ファイルが残っていたので、それのすべてをホームページで、公開することといたします。その際、ホームページ上から、直接 プログラムを実行出来るように、ＣプログラムをＪａｖａアプレットに変換し、公表します。 このホームページが、シミュレーションに興味をお持ちの方、トラヒック理論の研究者などのお役に立て
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